LASSO reg in stata (функция plogit)
Я новичок в методе LASSO (я понимаю, что это в основном сделано в R, однако я не знаю R). Таким образом, в stata есть пользовательский код, который делает лассо (Тони Брэди и Гарет Амблер). Кто-нибудь использовал это?
Если это так, мой вопрос будет, каково оптимальное значение лямбда (#)? У меня есть 20 объясняющих переменных. Я ставлю лямбда-значение 14 и получаю 11 коэф. = 0,000, в то время как лямбда = 6, я получаю 4 переменные = 0,00
Итак, что будет оптимальным значением? В справке плогит, там написано "Более высокие значения лямбда вводят больше штрафов)
Большое спасибо!