Исправить протокол для FX сделок

Question

Я пытаюсь собрать информацию о протоколе FIX для сделок с иностранной валютой. Некоторые старые источники упоминают, что протокол FIX был расширен за счет поддержки сообщений, связанных с FX: http://www.fixprotocol.org/discuss/read/1a070ffc

Но я не могу найти подробности в Интернете.

В основном мне нужно понять:

• Какие типы сообщений должны использоваться. Могу ли я использовать AI (Allocation Extraction) или это должен быть тип сообщения, специфичный для FX?
• Валюта / Счетчик Валютные пары правильно закодированы.
• Какие поля должны использоваться для количеств и / или для обменного курса.
• Какие коды CFI или типы безопасности следует использовать.
• Какое значение для Security Exchange (если есть) необходимо указать.

Ссылка на документацию будет достаточной, и любые комментарии будут с благодарностью!

Answer 1

FIX - очень ненадежный протокол, и реальность такова, что два разных брокера FX могут использовать совершенно разные определения сообщений и полей для одинаковых действий.

Если вы разрабатываете клиент для подключения к существующему коммерческому интерфейсу, вам следует посоветоваться с вашим предполагаемым контрагентом как можно скорее. Они должны иметь документацию, которая описывает, какие сообщения они поддерживают, какие поля им требуются, любые настройки полей и любое "неортодоксальное" использование полей.

Если вы разрабатываете серверную систему так, что к вам подключается несколько сторон, у вас будет выбор. Выдумка FIX для вас - меч с двумя лезвиями: у вас есть много свободы, чтобы идти своим путем, но в то же время это не просто рисовать по номерам. Вы можете просто наилучшим образом использовать сообщения, которые вам предоставляют спецификации по умолчанию, и обязательно документировать их для своих клиентов. (В этом случае вы можете получить некоторые спецификации от существующих контрагентов, просто чтобы получить примеры.)

Что касается ваших источников, которые говорят, что "протокол FIX расширен с поддержкой сообщений, связанных с FX", скорее всего, это просто новые поля и сообщения. Похоже, что они могут быть в FIX 4.4 и выше.

Если вы хотите хороший источник для серфинга сообщений FIX, используйте FIXimate. Это бесценно.