Повышение эффективности VaR NumPy

Question

Я пишу код начальной загрузки исторической симуляции VaR, процесс занимает вечность, так как в нем три цикла один в другой. Есть ли способ ускорить процесс с NumPy? У меня также есть вращающееся окно снаружи, первое для цикла.

        for B in range(1000):
            choice =[]
            for t in range(250):
                n_period_return = np.sum(resample(roll_window_ret_HS, n_samples=n, replace = True, random_state = 0))
                choice.append(n_period_return)
                # choice contains 250, n-period returns
            sim.append(np.percentile(choice, (1- alpha)*100))
                # sim contains 1000, alpha th percentile of n-period returns
        HS_daily_ret_VaR.append(-np.mean(sim))