Ковариация прогнозов, сделанных из mgcv::gam

Question

Предположим, я использую игру MGCV, чтобы предсказать с некоторыми newdata производя два выхода (скажем, g1,g2) . Как можно спросить gam.predict вернуть ковариацию двух предсказаний?

Я хотел бы вычислить доверительный интервал f(g1,g2) для некоторого f. Предполагая, что два предсказания следуют за двумерной нормой, я мог бы использовать теорему дельты для вычисления доверительного интервала.

Или есть альтернативный метод для вычисления этого?

Answer 1

Я не совсем уверен, что вы спрашиваете, но если вам нужно вычислить ковариацию любых двух наборов данных g1, g2 (независимо от того, выводятся ли они из функции gam.predict), вы можете просто использовать функцию cov() после вызова gam.predict, т. е. cov(g1,g2).