Оценка параметров (MLE) усеченного распределения Парето

Question

Я новичок здесь, и я очень отчаянный, поэтому я действительно надеюсь, что кто-то из вас может помочь мне... У меня есть выборка случайных данных x_1....x_n, и я хочу приспособить усеченное распределение Парето к данным.... соответствовать обобщенному распределению Парето очень легко, и я уже сделал это. Я рассчитал параметры формы и масштаба с помощью процедуры Matlab. Но для усеченного распределения Парето я не могу найти подпрограмму для расчета параметров, которые мне нужны... У кого-нибудь есть идеи, как это сделать?

Заранее спасибо!

Answer 1

Вы можете использовать симуляции Маркова-Цепи-Монте-Карло для выполнения байесовского вывода, чтобы получить наиболее вероятные параметры вашего обобщенного распределения Парето для заданных данных. Или вы остаетесь с методом максимального правдоподобия. Ваша проблема может быть решена разными способами. Но если вы хотите применить MLE, вам просто нужно найти максимум. Вы можете сделать это с помощью fminsearch () http://de.mathworks.com/help/optim/ug/fminsearch.html

Для этого вам просто нужно определить другую функцию в отдельном m-файле, который вычисляет ваше правдоподобие или логоподобность для заданного набора параметров вашего усеченного распределения Парето. fminsearch теперь возвращает вам оптимальные параметры в соответствии с этой вероятностью. Это та самая рутина, которую вы ищете?