Коинтеграционный тест Йохансена в Python

Question

Коинтеграционный тест Йохансена в Python

Я не могу найти ссылку на функциональность для выполнения коинтеграционного теста Йохансена в любом модуле Python, касающемся статистики и анализа временных рядов (pandas и statsmodel). Кто-нибудь знает, есть ли какой-нибудь код, который может выполнить такой тест для коинтеграции между временными рядами? Спасибо за вашу помощь,

Maruizio

18

python pandas statistics statsmodels

Источник

user1529852 29 авг '12 в 21:47

4 ответа

Решение

Теперь это реализовано в statsmodels Python:

from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)

Для полного описания входов / результатов, см. Документацию.

16

Источник

user3975579 14 мар '19 в 16:32

См. http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453

4

Источник

user776560 08 сен '12 в 22:39

Проверьте это: https://searchcode.com/codesearch/view/88477497/

Он предоставляет библиотеку, в которой вы можете найти тест коинтеграции Йохансена.

1

Источник

02 сен '21 в 19:31

Другие вопросы по тегам python pandas statistics statsmodels

user333700 29 авг '12 в 23:14 2012-08-29 23:14 · Accepted Answer · 2012-08-29 23:14

У statsmodels нет теста коинтеграции Йохансена. И я никогда не видел его ни в каком другом пакете Python.

У statsmodels есть VAR и структурный VAR, но пока нет VECM (векторных моделей исправления ошибок).

Обновить:

Как упомянул Уэс, теперь есть запрос на получение коинтеграционного теста Йохансена для statsmodels. Я перевел версию matlab в набор инструментов пространственной эконометрики LeSage и написал набор тестов, чтобы убедиться, что мы получаем те же результаты. Он должен быть доступен в следующем выпуске statsmodels.