Создание стратегии соснового сценария, которая идет долго, если вчера был бычий

Question

Я пытаюсь создать простую стратегию, где зеленая свеча приведет к покупке на следующий день. Сценарий очень прост:

//@version=3
strategy("Yesterday Cat", overlay=true)
if time>timestamp(2018, 01, 01, 0, 0)
    bullish = open[1] < open
    strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=bullish)
    strategy.close("buy", not bullish)

Итоговый график выглядит довольно странно:

Я ожидаю, что свеча 2 станет причиной покупки на открытии свечи 3, а затем свеча 6, что приведет к продаже, когда свеча 7 откроется. Что я делаю неправильно?

Answer 1

Поздний ответ - но если вы все еще заинтересованы, он делает то, что вам нужно:

//@version=3
strategy("Yesterday Cat", overlay=true)
if time > timestamp(2018, 01, 01, 0, 0)
    strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when = close > open)
    strategy.close("buy", when = close < open)

К вашему сведению, просмотр предыдущего открытия (например, открытия [1]) задерживал вход на баре, так как стратегии делают вход на открытии бара. Пришлось ждать дополнительного бара, чтобы соответствовать условиям. Использование close > open исправляет это.

Относительно хорошо работает на графиках Heiken Ashi, так как вы дольше сохраняете тенденции