Pyalgotrade VWAP расчет с использованием исторических данных Yahoo, кажется, неверно

Question

Я только начал с pyalgotrade, используя измененный пример кода, который я получил онлайн, который использует вычисление VWAP (усредненное по объему), а также собственный программный метод получения исторических данных Yahoo. Я заметил, что выходной расчет VWAP кажется ошибочным, поскольку Yahoo регулирует громкость, в то время как программный инструмент предполагает, что громкость не отрегулирована.

Вот код Обратите внимание на график, полученный после выполнения, и обратите внимание на прекращение расчета VWAP. Я сравнил данные Nasdaq с yahoos, которые он загрузил, и отметил, что громкость Yahoo скорректирована, хотя она не указана как скорректированная. Я установил флаг для использования скорректированных данных, но программное обеспечение не использует его для расчета VWAP, так как я полагаю, что предполагается, что объем не скорректирован.

Буду признателен, если кто-нибудь определит метод, с помощью которого я смогу исправить проблему. Метод, который я мог бы использовать для переопределения своих собственных вычислений VWAP, подойдет. Также я не знаю, как сообщить об ошибке поставщикам, так как я новичок в этом.

 from pyalgotrade import strategy
 from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
 from pyalgotrade import plotter
 from pyalgotrade.tools import yahoofinance
 from pyalgotrade.technical import vwap  #Volume Weighted Average Price

 import os

 class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
def __init__(self, feed, instrument, vwapWindowSize):



    strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
    self.__instrument = instrument
    self.setUseAdjustedValues(True)     #   use adjusted close

    self.__vwap = vwap.VWAP(feed[instrument], vwapWindowSize )           # ,useTypicalPrice=True)

def getVWAPDS(self):

  return self.__vwap

def onBars(self, bars):

    vwap = self.__vwap[-1]
    if vwap == None:
        return

    shares = self.getBroker().getShares(self.__instrument)

                   #priceAdj = bars[self.__instrument].getAdjClose()
    price = bars[self.__instrument].getClose()
    notional = shares * price
    if price < vwap * 0.995 and notional > 0:
        self.marketOrder(self.__instrument, -100)
    elif price > vwap * 1.005 and notional < 1000000:
        self.marketOrder(self.__instrument, 100) 


def main(plot):
instrument = "aapl"
vwapWindowSize = 5

# Download the bars.
feed = yahoofinance.build_feed([instrument], 2011, 2016, "./data",)

myStrategy = MyStrategy(feed, instrument, vwapWindowSize)

if plot:
   plt = plotter.StrategyPlotter(myStrategy, True, False, True)
plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("vwap", myStrategy.getVWAPDS())

myStrategy.run()
print "Result: %.2f" % myStrategy.getResult()

if plot:
    plt.plot()

if __name__ == "__main__":
main(True)

Answer 1

Это будет исправлено в следующей версии. Спасибо за сообщение об этом.