Rblpapi Исторический DV01

Question

Используя Rblpapi (расширение Bloomberg для R), я пытаюсь получить исторические значения DV01 для свопов для целей P&L.

К сожалению, не легко DV01 потяните, чтобы получить эти данные. Я могу получить DV01, используя тягу SW_CNV_RISK, деление на 10000 и умножение на условную. Я пытаюсь сделать это, используя следующее:

d <- bdh(securities="USSW2 CMPN Curncy",
           fields = c("PX_LAST", "SW_CNV_RISK"),
           start.date=stDate,
           end.date=edDate,
           include.non.trading.days=FALSE)

К сожалению, SW_CNV_RISK столбец в наборе данных d содержит все #N/A ценности.

Кто-нибудь знает способы обойти это, или есть функции R, построенные для извлечения исторических значений DV01 конкретных ценных бумаг?