Скопируйте Stata "xtabond2" с функцией R "pgmm"
В настоящее время я пытаюсь повторить результаты xtabond2 командование Stata с pgmm функция из пакета plm в R. Более конкретно я пытаюсь тиражировать
`xtabond2 growth lgdp_pc lschool lprivcr2 lgovc lopen linfl pp? if period<8,
gmm(L.(lgdp_pc lschool lprivcr2 lgovc lopen linfl), lag(. .)) iv(pp?) two
robust`
с pgmm, Базовая оценка - системная GMM, и я хочу включить временные манекены в регрессионную модель, в то же время используя временные манекены в качестве обычных инструментов. Инструменты GMM состоят из объясняющих переменных, используемых в регрессионной модели, и я намерен использовать все доступные лаги в качестве инструментов.
Манекены времени: pp1, pp2, ..., pp7
На данный момент мое решение выглядит так:
twostep4 = pgmm(pabasic$growth ~ pabasic$lprivcr2 +
pabasic$linfl + pabasic$lschool
+ pabasic$lopen + pabasic$lgdp_pc
+ pabasic$lgovc
| lag(pabasic$linfl, 0:7) + lag(pabasic$lprivcr2, 0:7)
+ lag(pabasic$growth, 0:7) + lag(pabasic$lopen, 0:7)
+ lag(pabasic$lgdp_pc, 0:7) + lag(pabasic$lgovc, 0:7)
| pabasic$pp1 + pabasic$pp2 + pabasic$pp3 + pabasic$pp4
+ pabasic$pp5 + pabasic$pp6 + pabasic$pp7,
na.action = na.omit,
data=pabasic, effect="twoways", model="twosteps",
transformation = "ld")
summary(twostep4, robust=TRUE)
... что дает мне неправильные числа при сравнении с выводом Stata. У кого-нибудь есть идеи о том, как повторить Stata? xtabond2 в pgmm в отношении примера выше?