Когда я умножаю свой перехват на множественную линейную регрессию, как это влияет на значение t и стандартную ошибку?

Question

Я провожу регрессию на Fama и французской четырехфакторной модели в R. Мне нужен Intercept(Alpha) не в месяц, а в год. Когда я умножу перехват на 12, я должен сделать то же самое со значением t? Изменяется ли стандартная ошибка альфы? Меняется ли мое значение р альфа?(В этом случае, я думаю, нет)

Answer 1

Нет, вам не нужно пересчитывать п-стат. Хотя формулы для расчета статистики теста для альфа-канала зависят от величины предполагаемого параметра альфа, масштабирование альфа на 12 также приведет к масштабированию SE на 12, поскольку в действительности вы масштабируете все свои данные на 12.

Для подтверждения смотрите здесь: http://www2.kobe-u.ac.jp/~kawabat/ch06.pdf