Использование spmd или parfor в Matlab

Question

В настоящее время я пытаюсь проводить эксперименты параллельно с использованием MATLAB 2011b, которые занимают очень много времени. Мне интересно, может ли кто-нибудь помочь мне "перевести" следующий блок универсального (нерабочего) кода parfor во что-то, что будет работать в коде spmd.

amountOfOptions = 8;
startStockPrice = 60 + 40 * rand(1,amountOfOptions);        
strike = 70 + 20 * rand(1,amountOfOptions);                 
v = 0.35 + 0.3 * rand(1,amountOfOptions);                   
IV = 0.25 + 0.1 * rand(1,amountOfOptions);                  
sigma = 0.15 + 0.65 * rand(1,amountOfOptions);              
riskFreeRate = 0.05 + 0.1 * rand(1,amountOfOptions);        
tn = fix(1 + 3 * rand(1,amountOfOptions)); 
tic;
for g=1:amountOfOptions
        for i=1:10                          
        N = i*5;              
        Cti = zeros(1,N);                       
        Sti = zeros(1,N);                       
        B = zeros(1,N);                         
        d1_ti = zeros(1,N);    
        delta_t = zeros(1,N);
        ctn = 0;
        cmtn = 0;
        result = 0;
        t = (1:N)/N;        
        dt = 1/N;                         
        c_mt0 = 0;                                      
      for j=1:10
            B = sigma(g)*randn(1,N);      
                 part1 = startStockPrice(g)*normcdf((log(startStockPrice(g)/strike(g))+(riskFreeRate(g)+(0.5*(IV(g))^2))*(tn))/(v(g)*sqrt(tn)),0,sigma(g));
                 part2 = exp(-riskFreeRate(g)*tn)*strike(g)*normcdf((log(startStockPrice(g)/strike(g))+(riskFreeRate(g)-(0.5*(IV(g))^2))*(tn))/(IV(g)*sqrt(tn)));
            c_mt0 = part1 - part2;          
            Sti(1) = startStockPrice(g);       
                for j = 2:N-1
                   Sti(j)=Sti(j-1)*exp( (riskFreeRate(g)-dt*0.5*sigma(g)^2) * t(j)*dt + sigma(g)*B(j));
                end                                                               
            Sti(N) = Sti(N-1)*exp( (riskFreeRate(g)-dt*0.5*sigma(g)^2) * t(N)*dt + sigma(g)*B(N));

                    parfor i = 1:N-1
                         d1ti(i) = (log(Sti(i)/strike(g)) +  (riskFreeRate(g) + v(g).^2/2) * (tn - t(i))) / (v(g) * sqrt(tn - t(i)));
                    end 
                    parfor i = 1:N-1 
                        Cti(i) = Sti(i).*normcdf((d1ti(i)),0,sigma(g)) - exp(-riskFreeRate(g).*(tn(g) - t(i))).*strike(g).*normcdf(((d1ti(i) - v(g)*sqrt(tn(g) - t(i)))) , 0 ,sigma(g));  
                    end
                        if((Sti(N) - strike(g)) > 0) 
                            ctn = Sti(N) - strike(g);
                        else
                            ctn = 0;
                        end
                    parfor i = 1:N-1
                         delta_t(i) = normcdf((d1ti(i)),0,sigma(g)); 
                    end
           cmtn = ctn - c_mt0*exp(riskFreeRate(g)*tn(g));                                                  
           result= cmtn + result;
        end
        result= result/10;                                                               
      end
end
time = toc; 

Answer 1

Я всегда использовал parfor вместо spmd, потому что это более логично для меня. Поскольку parfor требует, чтобы каждая итерация внутри цикла была независимой от всех других итераций. Это так же просто, как инкапсулировать его, используя следующий метод.

% Initial Variables
amountOfOptions = 8;
startStockPrice = 60 + 40 * rand(1,amountOfOptions);        
strike = 70 + 20 * rand(1,amountOfOptions);                 
v = 0.35 + 0.3 * rand(1,amountOfOptions);                   
IV = 0.25 + 0.1 * rand(1,amountOfOptions);                  
sigma = 0.15 + 0.65 * rand(1,amountOfOptions);              
riskFreeRate = 0.05 + 0.1 * rand(1,amountOfOptions);        
tn = fix(1 + 3 * rand(1,amountOfOptions)); 

% Open Parpool
try
    parpool;
catch
end

% Use parfor
parfor i = 1:amountOfOptions
    [startStockPrice(i),strike(i),v(i),IV(i),sigma(i),riskFreeRate(i),tn(i)] = fun( startStockPrice(i),strike(i),v(i),IV(i),sigma(i),riskFreeRate(i),tn(i) );
end

Затем вы можете создать инкапсулирующую функцию fun который примет все параметры и обработает / повторно выдаст их. Он будет иметь следующее определение / заголовок:

function [startStockPrice,strike,v,IV,sigma,riskFreeRate,tn] = fun( startStockPrice,strike,v,IV,sigma,riskFreeRate,tn );