Расчет VaR через другой пакет R
Мой вопрос заключается в том, что будет лучшим методом вычисления VaR среди двух ниже: также любой небольшой фрагмент кода будет отличной отправной точкой для меня.
1-й способ: я пытаюсь использовать обобщенное распределение Парето (GPD) там. Я думаю, что пакет R POT или EVD мог бы помочь в адаптации моих ежемесячных исторических данных о доходах к GPD. Затем с помощью fExtremes пакет VaR может быть рассчитан.
2-й метод: Другой способ - использовать пакет PerformanceAnalytics и пытаться вычислить Modified Cornish-Fisher VaR.