Matlab: определитель матрицы дисперсии ковариации

При решении логарифмического выражения правдоподобия для авторегрессионных моделей я перебираю ковариационную матрицу дисперсии Tau дано под слайдом 9 Учебник по оценке параметров временных рядов. Теперь для того, чтобы использовать

fminsearch

чтобы максимизировать выражение функции правдоподобия, мне нужно выразить функцию правдоподобия там, где возникает ковариационная матрица дисперсии. Может кто-нибудь, пожалуйста, показать на примере, как я могу реализовать (determinant of Gamma)^-1/2? Любой другой пример кроме авторегрессионной модели также подойдет.

Источник

1 ответ

Решение

Как насчет sqrt(det(Gamma)) для sqrt-определителя и inv(Gamma) для обратного?

Но если вы не хотите реализовывать это самостоятельно, вы можете посмотреть на yulewalkerarestimator

UPD: для оценки матрицы автоковариации используйте xcov

Кроме того, эта тема немного более объяснена здесь

Источник
Другие вопросы по тегам