Расчет IV60 и IV90 на интерактивных брокерах

Question

Я торгую опционами, но мне нужно рассчитать историческую подразумеваемую волатильность за последний год. Я использую TWS Интерактивного Брокера. К сожалению, они рассчитывают только V30 (подразумеваемая волатильность акций с использованием опционов, срок действия которых истекает через 30 дней). Мне нужно рассчитать подразумеваемую волатильность акций, используя опционы, срок действия которых истекает через 60 и 90 дней.

Проблема: Рассчитайте подразумеваемую волатильность как минимум целого года отдельной акции, используя опционы, срок действия которых истекает через 60 дней и 90 дней, учитывая, что:

• TWS не обеспечивает V60 или V90.
• TWS не предоставляет исторических данных о ценах для отдельных опционов более 3 месяцев.

Попытка решения:

• Используйте V30, предоставляемый TWS, и V60 и V90, учитывая тот факт, что цены на опционы обычно ведут себя как перекос (горизонтальный перекос). Однако проблема этого попытанного решения состоит в том, что перекос не всегда имеет положительный наклон, поэтому я не могу придумать математическое решение, чтобы всегда правильно оценивать IV60 и IV90, так как это может иметь положительный или отрицательный наклон, как в картинка ниже.

Есть идеи?

Answer 1

Ваш вопрос либо сбивает с толку, либо не касается программирования. Это то, что говорит IB.

30-дневная волатильность IB - это рыночная волатильность, рассчитанная на 30 календарных дней до наступления текущего торгового дня и основанная на ценах опционов от двух последовательных месяцев истечения срока действия.

Это не имеет смысла для меня, и я не могу даже заставить эти тики прибыть (универсальный тип 24). Но даже если вы их получите, они не кажутся полезными. Я предполагаю, что это средняя оценка того, каким будет IV для опциона, срок действия которого истекает ровно через 30 дней. Я не могу вообразить цель для этого. Данные были бы невозможны для торговли и не представляют реальность. Представьте себе отчет о доходах за 29 или 31 день!

Если вы хотите IV около 60 или 90 дней в будущем, позвоните reqMktData с опционным контрактом, срок действия которого истекает примерно тогда, и пустым универсальным списком тиков. Вы получите типы тиков 10, 11, 12 и 13, которые имеют IV. Вот как вы строите поверхность IV. Если вы хотите построить его со средневзвешенной оценкой за 60 дней, это возможно.

Это питон, но он должен быть понятен

tickerId = 1
optCont = Contract()
optCont.m_localSymbol = "AAPL  170120C00130000"
optCont.m_exchange = "SMART"
optCont.m_currency = "USD"
optCont.m_secType = "OPT"
tws.reqMktData(tickerId, optCont, "", False)

Тогда я получаю данные как

<tickOptionComputation tickerId=1, field=10, impliedVol=0.20363398519176756, delta=0.0186015418248492, optPrice=0.03999999910593033, pvDividend=0.0, gamma=0.007611155331932943, vega=0.012855970569816431, theta=-0.005936076573849303, undPrice=116.735001>

Если мне что-то не хватает в опциях, спросите об этом по адресу https://quant.stackexchange.com/