Сброс последовательности FIX и доступ к статусу после этого

Question

Может ли покупатель обычно сбросить как исходящие, так и входящие последовательности на 1 и при этом запросить активные позиции, относящиеся к прошлым последовательностям, или это потеряно?

Какие сообщения и теги FIX используются для определения активных позиций Если вы потерпели неудачу в данных и потеряли все свои записи? Если вы потеряли свои записи активности только за последний час, то как вы запрашиваете только последний час торговой активности?

Answer 1

Во-первых, покупатель обычно не должен сбрасывать какие-либо порядковые номера самостоятельно (то есть вручную). Обработка порядковых номеров должна выполняться хорошо функционирующим уровнем сеанса. К счастью, любой приличный механизм FIX будет обрабатывать этот уровень сеанса для вас, и любой механизм QuickFIX (QuickFIX, QuickFIX/J, QuickFIX/N, ...) хорошо реализует уровень сеанса.

Сказав это, если вы решите вручную сбросить эти порядковые номера, вы, конечно, можете по-прежнему "запрашивать" активные позиции, если вы подразумеваете под этим получение статуса заказа с помощью сообщения о состоянии. Никакая информация, относящаяся к заказу, не будет потеряна в результате у контрагента. С вашей стороны, вы должны сами следить за состоянием заказа, и опять же, сброс порядковых номеров на это не повлияет (если вы не реализуете его как таковой, что было бы неправильно).

Например, если ордер по-прежнему открыт на рынке, например, его сумма составляет 50 из 100, вы все равно будете получать отчеты об исполнении для всех последующих заполнений после сброса последовательности. Вы также можете отправлять сообщения о статусе, чтобы получить обзор статуса заказа.

Что касается потери данных, то ответственность покупателя (или продавца) заключается в том, чтобы гарантировать целостность данных. Вы должны поддерживать свое собственное состояние заказа в вашей базе данных (или что-либо еще, что считается вашим хранилищем данных). FIX - это просто протокол для связи, а не протокол, который хранит эти данные для вас.

Помимо хранения данных, относящихся к состоянию заказа, у вас должна быть подходящая политика резервного копирования и политика целостности данных для учета катастроф. Это означает, что резервные копии, полные и транзакционные, хранятся в другом месте, чем ваш центр обработки данных и т. Д.

AFAICT В 4.2 нет сообщений FIX для извлечения состояния прошлого заказа у вашего контрагента (я не знаком с версиями> 4.2).