Описание тега markov

Описание тега Вопросы с тегом
Марковское, или марковское свойство, относится к свойству без памяти случайного процесса.

Обзор

Из Википедии,

Стохастический процесс обладает свойством Маркова, если условное распределение вероятностей будущих состояний процесса зависит только от текущего состояния, а не от последовательности событий, которые ему предшествовали.

Марковский процесс (Yt) можно выразить следующим образом:

введите описание изображения здесь

Использование тегов

Пожалуйста, обратите внимание на Cross Validated SE stack-exchange, чтобы задавать вопросы, касающиеся анализа статистических данных.