Оптимизация портфеля Matlab: расчет неэффективной границы

Question

У меня вопрос по поводу оптимизации портфеля в Matlab. Есть ли способ нанести на график и получить значения в IN-эффективной границе (нижний локус точек, который охватывает возможные решения, в отличие от эффективной границы, которая охватывает верхнюю часть)?

if ~exist('quadprog')
msgbox('The Optimization Toolbox(TM) is required to run this example.','Product dependency')
return
end

returns      = [0.1 0.15 0.12];
STDs         = [0.2 0.25 0.18];
correlations = [ 1   0.3  0.4
                0.3   1   0.3
                0.4  0.3   1 ];

% Converting to correlation and STD to covariance matrix
covariances = corr2cov(STDs , correlations);

% Calculating and Plotting Efficient Frontier
portopt(returns , covariances , 20)

% random Portfolio Generation
weights = exprnd(1,1000,3);
total   =  sum(weights , 2);
total   =  total(:,ones(3,1));
weights =  weights./total;

[portRisk , portReturn] = portstats(returns , covariances , weights);

hold on
plot(portRisk , portReturn , '.r')
title('Mean-Variance Efficient Frontier and Random Portfolios')
hold off

Есть ли способ / команда для получения отдачи / риска / веса нижней оболочки допустимого решения таким же образом, как можно рассчитать эффективную границу?

Заранее спасибо!